QLV 价值组合模拟盘：纸面实盘半年记
2026-10-23 起运行 · 每月末换仓 · 每日收盘后更新 · 本金 50 万试水，目标 6 个月
同一个策略，换一种检验方式：真金白银的微盘轨之外，我们再开一个模拟盘，跟踪一个与大市值价值风格完全不同的多因子组合（大中型价值股、行业分散、每月末换仓）。每日收盘后在本页更新持仓市值与累计收益，每月最后一个交易日按最新信号换仓，连续记录半年——赚多少、回撤多深、与基准比谁强，全部如实公开。策略选股细节暂不公开，只公开组合与结果。
跟踪规则
- 一期 = 1 个自然月：每月最后一个交易日收盘结算，次日按最新信号换仓；首期 2026-10-23 建仓；
- 组合构成：沪深 300 + 中证 500 成分股中选 30 只大中型价值股等权持有，任何单个行业不超过 3 只；
- 成本口径：以 2026-10-23 券商实际成交的摊薄成本为基准（XD 标的已除权），现金余额同步计入净值（(市值+现金)/本金）；
- 每日更新：收盘数据落库后自动累加当日市值与盈亏（当晚完成）；
- 基准对照：沪深 300 + 中证 500 等权指数（自算）——组合股票全部来自这两个指数，跑不赢它就是白忙；
- 资金规模：50 万元试水（满仓计划的一半）；6 个月期满评估后再决定是否加到满仓。
- 外盘门控：自 2026-10-24 起按方案 A 执行——压力分三档与换手拥挤档取严、恐慌修复窗触发解锁满仓，每交易日在外盘门控区更新档位与强信号；本期已按满仓建仓，不做追溯调整，下期换仓起按档位执行。
一、总览
二、外盘门控与强信号 （每交易日更新 · 2026-10-24 起按方案A执行）
三、累计净值曲线 （策略 vs 沪深300+中证500等权，月与月之间复利衔接）
四、每月收益一览
五、当前持仓（第一期 · 建仓 2026-10-23）
六、每日明细
七、历史期归档
第一期尚未到期。每期期末结算后，这里会归档该期的期初名单、期末市值、区间收益与换仓记录。
本文为个人量化研究实验记录，不构成任何投资建议；本页为模拟盘（非真实资金），成交价为模拟假设，实际执行存在滑点与流动性差异。涨跌配色遵循 A 股惯例（红涨绿跌）。