AMPARIESAMPARIES数字化 + 智能化的落地实录：数据管道怎么搭、自动化工作流怎么跑、AI 工具在真实业务里怎么用——只写亲手做过并验证过的东西。
用真实账户按微盘轨名单建仓，每 10 个交易日为一期、期末换仓，每日收盘后累加更新持仓市值与累计收益，连续记录半年（目标 12 期）。当前第一期建仓成本 33,220 元，首日 +2.70%。赚多少、回撤多深、跑不跑得赢中证 1000，全部如实公开。研究实验记录，不构成投资建议。
同一个检验框架，换一种方式：50 万模拟资金按多因子价值组合（30 只、行业分散、每月末换仓）建仓，每日收盘后更新持仓市值、累计收益与外盘门控建议仓位。首日市值 463,030 元（+0.54%）。与实盘页共用「实盘跟踪」菜单，页内可一键切换。研究实验记录，不构成投资建议。
门控给出 37% 目标仓位，落到 8 万本金是 29,419 元；但整手、5 元最低佣金、科创板 200 股起购三道约束会让「按比例下单」完全执行不了。本期把 30 只候选池翻译成可照着做的手数表，给出剔除不可交易标的后的补位 / 延展 / 全池三个方案，并公开一个让单只权重冲到 29% 的贪心实现缺陷。
D3（放量减分）与 SUE 的正交性检验：344 期截面相关均值 −0.017，叠加回测 +0.48pp/年且换手零增量，已按最保守小权重并入生产；同时自曝并修复一个让目标仓位虚高 2.7 倍的门控陈旧 bug。
SUE（标准化盈余惊喜）在全市场检验中统计上不显著，差点被归档进「已证伪」；行业中性化 + 微盘池限定后 t 值从 0.9 翻到 2.99。记录从证伪、翻案到接入微盘轨打分的全程、两条硬规律，以及上线后的监控与仍然待修的那处滞后。
系统每周运行留痕：状态、双轨清单、验证积累、数据管线健康度与开发近况。
量化系统的每日研究输出公共留痕：板块双轨观察清单、微盘个股清单、股票观察名单与到期验证统计，每晚自动更新。研究实验记录，不构成投资建议。
微盘 Top10 · 双周频 · 连续宽度门控 的当期目标持仓与手数、门控目标仓位与留现金、本期换出清单、双周换仓倒计时与卖出四层规则，每晚随系统任务自动刷新。研究实验记录，不构成投资建议。
多因子模型打不过「买最冷门的一篮子股票」？记录微盘因子的验证全程、宽度门控如何把回撤近乎减半、2017 由亏转盈，以及第一期真金执行方案与全部纪律。
退市股没进样本？数据断档被算进了动量？一次数据修复引发回测复检，再用 35 次重跑验证稳健性——记录量化研究里「把数字变丑」的诚实性工程。
10 个因子全部未达标？毛超额 +5% 被成本吃掉？记录把净超额从 -0.08% 改到 +6.74% 的两次迭代。
新闻→板块映射、事件抽取引擎，以及 GDELT 限流战：如何把 2340 次请求变成 200 次。
从数据盘点、派生库设计，到 1500 万行指标回填、估值补齐与复权口径核验——量化系统的地基是怎么打出来的。
成本利润代理、相对动量、PB 横向分位、盈利改善、BSI 风险闸门——五维度回答「钢铁现在能不能进」。
「运价冲高后约两周钢铁倾向走弱」——叠图、领先滞后相关曲线、信号事件与命中率，随每日采集自动更新。
第一轮 6 万组相关检验：同步关系强验证，前置信号稀薄；运价负向领先是唯一强线索
计划中的选题：从库主从同步重建实录、博客站容器瘦身记、行情数据 API 的设计与开放、n8n 自动化工作流笔记。